Les indicateurs avancés de l'OCDE sont composés de plusieurs séries qui :

• reflètent les premières étapes du processus de production,
• répondent rapidement aux changements de l'activité économique,
• sont sensibles aux attentes quant à l'activité future ou
• sont des variables de contrôle qui mesurent les effets des politiques économiques.

Toutes les séries composantes passent à travers une série de filtres avant d'être agrégées (ajustement saisonnier, détection des points aberrants, élimination de la tendance, lissage et normalisation). L'indicateur composite est construit de façon à préserver non seulement le caractère avancé des séries composantes mais aussi à avoir une avancée en temps plus stable et à avoir le moins possible de points de retournement manquants ou supplémentaires comparés au cycle économique de la série de référence, et ce par rapport à chaque série composante prise individuellement.